Le palais du Bey fut construit en 1792 par le Bey Mohamed El Kébir aprés sa libération de la ville d’Oran de l’occupant espagnol,
Ce palais est la résidence secondaire du Bey dont le premier a été construit au sein du Fort espagnol Rosalcazar (la casbah) datant du 16ème siècle. Le vrai palais du Bey se situe à la casbah d’Oran et fut construit entre 1708 et 1732.
Le palais du Bey a été occupé par les militaires français à partir de 1831 et a subit plusieurs modifications et rajouts qui attestent de leur occupation des lieux : étages supplémentaires, planchers en bois, cheminées en marbre, faïences et tuiles…etc.
Ce palais comprend plusieurs ailes : le Diwan étant la partie administrative du Palais, est la salle où le Bey recevait ses invités et tenait ses réunions. Le Harem est la résidence privée de la famille du Bey. Le « pavillon de la favorite » est la partie de méditation (Kholwa) et de réunions secrètes du Bey. Ce palais a été occupé à partir de 1831 durant la période de colonisation Française et a subi plusieurs modifications.